Опционы: разработка оптимизация и тестирование торговых стратегий Альпина Паблишер ООО 978-5-9614-5975-3, Израйлевич С., Цудикман В
До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается на других фундаментальных принципах, логических и количественных методах. Авторы последовательно описывают все стадии построения автоматизированных торговых систем, ориентированных на эксплуатацию уникальных характеристик опционов. В книге представлены базовые элементы создания и формализации стратегий, оперирующих сложно-структурированными портфелями, которые могут состоять из потенциально неограниченного количества опционных комбинаций. Дается детальное описание основных методов, применимых к оптимизации опционных стратегий. Особое внимание уделяется динамической оценке рисков стратегии на уровне портфеля (а не отдельно взятых опционных комбинаций). Предлагаемый подход к распределению капитала между элементами портфеля позволяет добиться максимизации прибыли при сохранении высокого уровня диверсификации. В заключение приводится пошаговый алгоритм тестирования стратегии, оценки ее надежности и устойчивости
особый акцент сделан на проблеме подгонки результатов тестирования к историческим данным.
Издательство: Альпина Паблишер ООО
ISBN: 978-5-9614-5975-3
Объем: 340
Автор: Израйлевич С., Цудикман В.
Год: 2020
Код номенклатуры: ITD000000000853058
Электронная: Нет
noСкидка: no
подробнее...
ISBN: 978-5-9614-5975-3
Объем: 340
Автор: Израйлевич С., Цудикман В.
Год: 2020
Код номенклатуры: ITD000000000853058
Электронная: Нет
noСкидка: no
подробнее...
Комментарии, отзывы о "Опционы: разработка, оптимизация и тестирование торговых стратегий":
Добавить первый отзыв ...
Посетители интересовались:
